Backtest là gì

 - 

Backtesting là gì? Backtesting là một loại chương trình cho phép các nhà giao dịch kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Phần mềm này có khả năng tái tạo lại hành vi của các giao dịch và phản ứng của chúng đối với chiến lược giao dịch ngoại hối, và dữ liệu kết quả sau đó có thể được sử dụng để đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của một chiến lược nhất định.

Bạn đang xem: Backtest là gì


Backtesting là gì?

*
Tìm hiểu backtest là gì, có quan trọng không?

Trước khi định nghĩa ‘backtesting là gì’, bạn cần biết được nguồn gốc, lịch sử của backtesting trước. Vào năm 1980, việc hỗ trợ hệ thống ngoại hối là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ thực hiện các giao dịch của họ trên các biểu đồ, đặt vị trí là ‘mua’ hoặc ‘bán’. 

Sau đó, họ sẽ viết thủ công các ghi chú đầy đủ về kết quả giao dịch của họ vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch đến từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản , hoặc nhận thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, những ‘nhà đầu tư đổi mới’ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính của mình.

Quy trình điện tử cho phép nhà giao dịch kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng vào chiến lược của mình. Tóm lại, tiến bộ công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quy trình cho nhà giao dịch.

Kể từ đó, quá trình này đã tiếp tục tiến triển, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những người áp dụng sự siêng năng và ý thức thông thường để phản đối các chiến lược giao dịch trong Forex thường ở vị trí tốt hơn với lợi nhuận to lớn hơn và ngược lại. Nhìn chung, khi nói về thị trường ngoại hối, không có bất kỳ công cụ nào có thể thay thế được trí thông minh của con người, thậm chí là những phần mềm được trang bị một cách hoàn hảo. 

*
Cách dùng backtest MT4 hiệu quả nhất

Backtesting là một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, nơi các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Định nghĩa về ứng dụng phản hồi là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá lịch sử và phân tích sau đó về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xem thêm: Viêm Lộ Tuyến Tái Tạo Cổ Tử Cung Tái Tạo Là Gì, Dấu Hiệu Và Cách Xử Trí

Hiện có hai loại Backtesting trên thị trường ngoại hối:

Backtesting tự độngBacktesting thủ công

Nên sử dụng phần mềm backtest Forex không?

*
Nên sử dụng phần mềm backtest Forex không?

Để biết được bản thân nên dùng phần mềm Backtesting hay không, bạn phải biết về những lợi ích sau đây của phần mềm này:

Thứ nhất, phần mềm Backtesting sẽ cho nhà giao dịch một cách nhìn chuẩn xác về chiến lược bạn lựa chọn. Cụ thể, nó sẽ giúp nhà giao dịch xác định chiến lược nhà giao dịch đang áp dụng sẽ mang về lợi nhuận hay thua lỗ. 

Thứ hai, việc thực hành với Backtesting giúp nhà giao dịch biết được đâu là cơ hội giao dịch của mình trên thị trường bằng cách xem lại những dữ liệu trong quá khứ. Đồng thời, giúp bạn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình. 

Thứ ba, Backtesting có thể giúp nhà giao dịch cảm thấy tự tin hơn, vì chiến lược mình đã được kiểm chứng. 

Cuối cùng, sử dụng Backtesting và có được những lợi ích trên sẽ giúp nhà giao dịch gặt hái được nhiều thành công trên thị trường ngoại hối. 

Backtesting hoạt động như thế nào? Backtesting là gì

*
Backtesting hoạt động như thế nào trên thị trường?

Những kế hoạch giao dịch được xây dựng dựa trên một tập hợp dữ liệu của giá, đồng thời những lệnh giao dịch cũng được áp dụng bằng cách sử dụng dữ liệu đó. 

Các nhà giao dịch trên thị trường cũng sẽ kiểm tra chiến lược của mình dựa trên những thông tin của giá trong quá khứ. Bên cạnh đó, những chiến lược mới cũng có thể được thử nghiệm trước khi sử dụng chúng trên thị trường trực tiếp.

Tùy thuộc vào loại backtesting mà nhà giao dịch lựa chọn trong giao dịch ngoại hối, bạn có thể nhận được nhiều loại chỉ báo, bao gồm:

Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn chủ sở hữu đã đầu tư.Tổng lãi và lỗ (P/L): Tổng lãi và lỗ do một chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu đã đầu tư.Tổng tỷ lệ lãi/lỗ: Tỷ lệ bao nhiêu giao dịch dẫn đến lãi và bao nhiêu giao dịch bị lỗ.ROE mỗi năm: Tổng lợi nhuận nhà giao dịch đã tạo ra trong năm (tính theo lịch dương). Biến động: Các chiến lược của bạn đang hoạt động trong điều kiện thị trường nào, xu hướng tăng và xu hướng giảm.Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến rủi ro liên quan trong một chiến lược.

Xem thêm: Phí Exw Là Gì ? Phân Chia Trách Nhiệm, Rủi Ro Giữa Hai Bên Trong Điều Kiện Exw

Những thông tin và số liệu trên sẽ cung cấp cho nhà giao dịch biết về hướng đi của mình trong chiến lược là như thế nào. 

Chiến lược Backtesting bị ảnh hưởng bởi điều gì?

Phần mềm Backtesting bị phụ thuộc vào những yếu tố nhất định và gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Cùng điểm qua một số yếu tố sau:

*
Chiến lược Backtesting bị ảnh hưởng bởi điều gì? Backtesting là gì

Chất lượng của nguồn dữ liệu: Thực chất, độ chính xác của dữ liệu giá là yếu tố cần thiết của quá trình phản hồi dữ liệu. Không phải tất cả các dữ liệu đều được tạo ra giống nhau trên thị trường tài chính. 

Tính quyết định: Kết quả sẽ thay đổi hay không, khi bạn áp dụng 1 chiến lược cho cùng một dữ liệu? Các chiến lược Backtesting phải có tính xác định 100%. Nhà giao dịch sẽ nhận được một kết quả giống nhau khi kiểm tra chiến lược của mình, nhưng đây không phải là điều luôn đúng. 

Logic trong cách thực hiện giao dịch: Các cuộc thử nghiệm trên thị trường ngoại hối không bao giờ là thước đo đúng với thị trường hiện tại. Nhà giao dịch sẽ bỏ quên những yếu tố như độ trễ, trượt, từ chối, thậm chí báo giá lại.

Như vậy, chắc chắn nhà giao dịch đã hiểu được khái niệm Backtesting là gì và hiểu được phần nào đó lợi ích của phần mềm này đối với quá trình giao dịch của mình. Như vậy, quyết định giao dịch hay không giao dịch với Backtesting giờ chỉ còn là quyết định của nhà giao dịch.