Công Thức Kelly Formula

 - 

Các nhà đầu tư chi tiêu hay nghe nói đến trung bình quan trọng đặc biệt của câu hỏi nhiều mẫu mã hóa và số chi phí chúng ta phải chi tiêu vào lĩnh vực tài chính. Một trong những cách thức rất tốt nhằm quản lý vốn là bí quyết Kelly, một trong không ít chuyên môn phân chia hoàn toàn có thể được thực hiện nhằm cai quản tiền một giải pháp hiệu quả. Hệ thống này nói một cách khác là tiêu chí, kế hoạch Kelly, hoặc đỏ đen Kelly.

Bạn đang xem: Công thức kelly formula


Bài viết lúc này, đang trình diễn cách thức hoạt động của hệ thống này và chỉ cho các bên chi tiêu thực hiện bí quyết Kelly để giúp đỡ phân bổ gia sản và cai quản tiền.


Lịch sử của hình thành công xuất sắc thức Kelly

*
Lịch sử của hình thành công thức Kelly

John Kelly, tín đồ từng làm việc mang lại phòng thử nghiệm Bell của AT&T, lúc đầu sẽ trở nên tân tiến công thức Kelly để cung cấp AT&T về những vụ việc nhiễu biểu hiện điện thoại cảm ứng thông minh đường lâu năm. Ngay tiếp đến, cách thức này được xuất bản cùng với tên gọi “Một giải pháp diễn giải new về Tỷ Lệ thông tin” vào thời điểm năm 1956.

Tuy nhiên, cộng đồng cờ bạc đang nghe biết nó và nhận ra tiềm năng của nó, như một khối hệ thống cá cược tối ưu vào đua ngựa. Nó được cho phép bạn chơi cờ bạc buổi tối nhiều hóa bài bản bank của họ vào thời gian lâu năm. Ngày nay, nhiều người sử dụng nó như một hệ thống quản lý tiền tầm thường để đánh bạc tương tự như đầu tư.

Công thức tính kelly là gì?

Vậy kelly formula là gì? Có hai nhân tố cơ bản đối với công thức Kelly. Trước tiên là Xác Suất chiến hạ hoặc Xác Suất mà lại ngẫu nhiên giao dịch nào sẽ mang lại sẽ trả về số chi phí dương. Thứ đọng nhị là xác suất thắng/thua kém. Tỷ lệ này là tổng lượng giao dịch thanh toán dương chia cho tổng lượng thanh toán âm.

Hai yếu tố này kế tiếp được chuyển vào phương trình Kelly là:

*
Công thức Kelly formula vào tài chính

Trong đó:

K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ dại của danh mục chi tiêu để đặt cượcb = Tỷ lệ cược thập phân luôn luôn bởi 1p = Xác suất chiến thắngq = Xác suất chiến bại, là 1 trong những – p

Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ xác suất Kelly, có rất nhiều ứng dụng vào trái đất thực. Người chơi bài bạc hoàn toàn có thể thực hiện tiêu chí Kelly để giúp đỡ tối ưu hóa quy mô cược của mình. Các nhà chi tiêu có thể thực hiện nó nhằm xác định số lượng danh mục chi tiêu của họ trong khi phân bổ cho từng khoản đầu tư chi tiêu. 

Cách sử dụng bí quyết Kelly 

Các công ty đầu tư chi tiêu rất có thể sử dụng công thức Kelly vào Forex bằng phương pháp làm theo các bước đơn giản và dễ dàng sau:

Truy cập 50 mang lại 60 thanh toán giao dịch sau cuối của bạn. Quý Khách hoàn toàn có thể thực hiện vấn đề này bằng cách chỉ việc hỏi bên môi giới của bản thân hoặc bằng phương pháp soát sổ những tờ knhị thuế sớm nhất, nếu bạn đang knhị báo tất cả những giao dịch của mình. Nếu bạn là 1 nhà thanh toán giao dịch thời thượng rộng cùng với khối hệ thống thanh toán vẫn cách tân và phát triển, chỉ việc chất vấn lại hệ thống cùng đem những kết quả đó. Tuy nhiên, bí quyết Kelly đưa định rằng bạn giao dịch thanh toán theo cùng một phương pháp nhưng mà các bạn đã thanh toán giao dịch vào thừa khđọng.

Xem thêm: Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Các Hoạt Động Ngày 20 10 Là Ngày Gi, Ngày Phụ Nữ Việt Nam

*
Cách sử dụng phương pháp KellyTính “W” – phần trăm chiến thắng. Để có tác dụng vấn đề đó, hãy phân chia con số giao dịch thanh toán trả lại số tiền dương mang đến tổng cộng thanh toán của chúng ta (cả tích cực cùng tiêu cực). Con số này càng tốt, Lúc càng nằm trong 0,50 là giỏi.Tính “R” – tỷ lệ thắng/thất bại. Làm điều này bằng cách chia nút tăng vừa đủ của những thanh toán giao dịch tích cực đến nấc lỗ vừa đủ của các thanh toán xấu đi. quý khách yêu cầu gồm một trong những lớn hơn một nếu lãi vừa phải của chúng ta lớn hơn thất bại lỗ mức độ vừa phải. Kết quả của thấp hơn một rất có thể kiểm soát và điều hành được miễn sao số lượng giao dịch thanh toán chiến bại lỗ vẫn còn bé dại.Nhập các số này vào cách làm Kelly nghỉ ngơi bên trên.Ghi lại Tỷ Lệ tỷ lệ Kelly nhưng mà pmùi hương trình trả về.

Kết quả của phương thức quản lý vốn Kelly

*
Kết quả của cách thức thống trị vốn Kelly

Tỷ lệ Tỷ Lệ (một trong những nhỏ tuổi rộng một) mà lại phương thơm trình tạo thành đại diện đến form size của các địa điểm bạn nên triển khai. Ví dụ: trường hợp Tỷ Lệ Kelly là 0,05, thì chúng ta nên chỉ chiếm địa chỉ 5% trong mỗi CP vào hạng mục đầu tư của bản thân mình. Về bản chất, khối hệ thống này cho bạn biết chúng ta nên nhiều mẫu mã hóa bao nhiêu.

Tuy nhiên, khối hệ thống trải nghiệm một vài ý thức chung. Một nguyên tắc nên ghi nhớ, bất kể tỷ lệ Kelly có thể cho chính mình biết là bao nhiêu, là cam đoan không thật 20% đến 25% vốn của công ty cho 1 vốn công ty thiết lập. Phân xẻ nhiều hơn thế nút này đem đến khủng hoảng đầu tư chi tiêu cao hơn những so với khoảng cơ mà phần nhiều những bạn nên đồng ý.

Tiêu chí Kelly tất cả kết quả giỏi không?

Công thức Kelly được xem toán thù dựa vào thuật toán học thuần túy, vì thế trọn vẹn có thể khẳng định nó gồm tính công nghệ. Tuy nhiên, một số fan hoàn toàn có thể đặt câu hỏi liệu phép toán thù này, ban sơ được cải tiến và phát triển mang lại điện thoại, gồm công dụng bên trên Thị trường tài chủ yếu tốt đấu trường bài bạc xuất xắc không?

*
Tính tác dụng vào bí quyết Kelly

Bằng phương pháp hiển thị nấc phát triển mô rộp của một thông tin tài khoản nhất quyết dựa vào toán thù học tập thuần túy, biểu đồ dùng vốn nhà sở hữu hoàn toàn có thể chứng tỏ tính tác dụng của hệ thống này. Nói bí quyết không giống, hai trở thành yêu cầu được nhập đúng đắn với yêu cầu được giả định rằng công ty chi tiêu rất có thể bảo trì hiệu suất điều đó.

Xem thêm: Mô Hình Lá Cờ Là Gì? Hướng Dẫn Cách Giao Dịch Với Mô Hình Lá Cờ

Không có khối hệ thống làm chủ tiền nào là hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Hệ thống này sẽ giúp bạn phong phú hóa danh mục chi tiêu của chính bản thân mình một phương pháp hiệu quả, mà lại có tương đối nhiều điều cơ mà nó chẳng thể làm cho được. Nó cần thiết lựa chọn cổ phiếu chiến thắng cho chính mình hoặc dự đoán thị trường sụp đổ bất thần (mặc dù nó hoàn toàn có thể giúp cho bạn phân tán đen đủi ro). Luôn tất cả một vài lượng “may mắn” hoặc bất chợt nhất thiết trên thị phần rất có thể thay đổi lợi nhuận của bạn.

Kết luận

Công thức Kelly cần yếu bảo vệ rằng chúng ta luôn luôn chiếm được lợi tức đầu tư ngoạn mục, nhưng lại nó hoàn toàn có thể khiến cho bạn tiêu giảm thảm bại lỗ cùng về tối đa hóa lợi nhuận của bản thân, trải qua phong phú hóa hiệu quả. Kelly Criterion là một trong vô số nhiều quy mô hiệu quá, đáng để chúng ta cân nhắc thực hiện.