Phần mềm backtest forex

 - 

Phần mềm backtest forex là chương trình cho phép trader kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ. Phần mềm này tái hiện lại hành vi giao dịch và phản ứng của thị trường với một chiến lược forex. Sau đó, trader có thể sử dụng kết quả thu được để đo lường hiệu suất và tối ưu lại chiến lược trước khi áp dụng trên thị trường thực. Chiến lược backtest forex ra đời vì nhiều trader tin rằng "Các giao dịch thành công trong quá khứ sẽ có thể thành công trong tương lai".


*

Vào năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn giản. Các thương nhân sẽ thực hiện các giao dịch có lương tâm của họ trên các biểu đồ, tạo ra vị trí để "mua" hoặc "bán". Sau đó, họ sẽ tự viết các ghi chú đầy đủ về kết quả giao dịch của mình vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng thương mại xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản, hoặc nhận thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là "nhà đổi mới đầu tư" nếu họ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.Bạn đang xem: Phần mềm backtest forex

Quy trình điện tử cho phép chúng tôi kiểm tra kết quả trực tuyến và có được niềm tin vào chiến lược của chúng tôi ngày nay được sử dụng để mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trong quá khứ. Tuy nhiên, tiến bộ công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quá trình cho chúng tôi. Kể từ đó, quá trình đã tiếp tục tiến lên, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những người áp dụng sự siêng năng và ý thức chung vào việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch trong Forex thường ở vị trí tốt hơn để được thưởng những lợi ích to lớn.

Bạn đang xem: Phần mềm backtest forex

Mặt khác, các nhà giao dịch chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic của con người ra khỏi bức tranh có khả năng chịu tổn thất lớn. Khi nói đến việc kiểm tra lại các chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người - đặc biệt là một phần mềm được trang bị các công cụ phù hợp.

Forex Backtest là gì?

Forex backtesting là chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trader sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. strategy would have performed. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá lịch sử và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tại sao trader nên sử dụng Forex Backtesting?

Kiểm tra lại có một loạt lợi ích cho các nhà giao dịch Forex, bao gồm:

Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Lợi ích chính của việc kiểm tra lại Forex là các nhà giao dịch có thể xác định liệu các chiến lược đã chọn của họ có mang lại lợi nhuận dự kiến hay không.Tự tin: Backtesting Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, khi các nhà giao dịch có được kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các nhà giao dịch về thông tin giá trong quá khứ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin của họ khi họ bắt đầu giao dịch "thực sự".

Cuối cùng, tất cả các yếu tố này kết hợp để giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch của họ.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể backtest? Đây là lúc phần mềm backtesting Forex phát huy tác dụng.

Forex Backtesting là gì? Và cách hoạt động của phần mềm backtest forex

Chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và các giao dịch được xây dựng lại bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định bất kỳ sai sót không lường trước trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi sử dụng chúng trong thị trường trực tiếp.

Tùy thuộc vào loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:

Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wheeze Là Gì ? I'M Wheezing Có Nghĩa Là Gì

Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.

Tất cả các số liệu này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả của chiến lược Backtesting

Phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:

Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược backtesting nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.Logic thực thi thương mại: Logic logic và thực tế được nhúng trong backtester như thế nào? Backtests không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.

Xin lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Thanh khoản không thường xuyên là một vấn đề thường xuyên trong thị trường Forex. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng.

Xem thêm: Tạo Ví Litecoin Online Không Tốn Phí, Hướng Dẫn Cách

Cách Backtest hệ thống giao dịch

Có một loạt các phần mềm backtesting có sẵn trên thị trường hiện nay. Mỗi loại phần mềm có cách đánh giá chiến lược giao dịch Forex riêng. Backtesting Forex có thể được chia thành hai loại - thủ công và tự động.

Backtest hệ thống giao dịch với tài khoản demo

Trader cũng có khả năng giao dịch không rủi ro với tài khoản giao dịch demo. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tránh đặt vốn vào rủi ro và họ có thể chọn khi họ muốn chuyển sang thị trường trực tiếp. Chẳng hạn, tài khoản giao dịch demo của Đô đốc thị trường cho phép các nhà giao dịch truy cập vào dữ liệu thị trường thời gian thực mới nh